Christoph Mayer
Die Entwicklung der Zinsstrukturkurve
Eine Analyse homogener affiner Mehrfaktormodelle auf Basis des Kalman-Filters
Gebonden Duits 2009 2009e druk 9783834917010
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Samenvatting
Christoph Mayer analysiert traditionelle einfaktorielle Modelle der Zinsstruktur ebenso wie mehrfaktorielle Erweiterungen. Er kalibriert die betrachteten Modelle auf Basis des Kalman-Filters, projiziert die weitere Entwicklung der Zinsstrukturkurve und simuliert die Wertentwicklung eines Beispielportfolios aus Bundesanleihen.
Specificaties
ISBN13:9783834917010
Taal:Duits
Bindwijze:gebonden
Aantal pagina's:213
Uitgever:Gabler Verlag
Druk:2009
Hoofdrubriek:Financieel management, Financieel management
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Inhoudsopgave
Arbitragefreie Zinsstrukturkurvenmodelle; Projektion der Zinsstruktur und Parameterschätzung; Empirische Auswertungen und Anwendungen; Bewertung eines Beispielportfolios
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